О курсе
Учебная дисциплина «Инвестиции» представлена как отдельный курс в направлении «Экономика и финансы». Прежде чем записаться, ознакомьтесь с содержанием и уточните условия обучения.
Тематический план
1. Основные положения инвестиционного процесса
2. Классификация инвестиций
3. Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность
4. Оценка доходности и риска инвестиций
- Составляющие требуемой доходности инвестиций
- Оценка риска инвестиций
- Простой и сложный процент
5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
- Регулирование инвестирования в реальные активы
- Регулирование инвестирования в ценные бумаги
6. Понятие капитальных вложений, субъекты и объекты капитальных вложений
7. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл, особенности финансирования
- Классификация инвестиционных проектов
- Инвестиционный цикл и его фазы
- Финансирование инвестиционного проекта
8. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки
- Эффективность инвестиционных проектов: понятие, виды
- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- Экономическое содержание приведенной стоимости
- Чистая приведенная стоимость
- Чистая приведенная стоимость долгосрочных проектов
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV
- Основные правила вычисления NPV
- Расчетный период и шаги расчета
- Содержание денежных потоков
- Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта
10. Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционных проектов
- Срок окупаемости инвестиционного проекта
- Внутренняя норма доходности
- Индекс рентабельности
11. Риски инвестиционных проектов
- Классификация инвестиционных рисков
- Методы качественной оценки рисков
- Методы количественной оценки рисков
12. Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование
- Сущность и основные этапы портфельного инвестирования
- Классификация инвестиционных портфелей
- Управление портфелем
13. Модель Марковица
- Основные допущения модели Марковица
- Соотношение риска и доходности портфеля. Граница эффективных портфелей
- Определение границы эффективных портфелей.Выбор оптимального портфеля
14. Модель Шарпа
- Общее описание модели
- Определение параметров αi и βi регрессионной модели
- Использование модели Шарпа для построения границы эффективных портфелей
- Сравнение результатов моделей Шарпа и Марковица
15. Модель САРМ и ее использование в портфельном анализе
- Основные допущения модели CAPM
- Безрисковые ценные бумаги
- Ожидаемая доходность и риск портфеля с учетом безрисковой компоненты
- Линия рынка капиталов
- Оценка взаимосвязи доходности и риска финансовых инструментов
- Практическое использование модели CAPM
16. Сущность и основные свойства облигаций
17. Особенности инвестирования в облигации
- Общие подходы к оценке цены отчуждения облигации
- Особенности оценки облигаций
- Взаимосвязь основных параметров облигаций
- Оценка составляющих отдачи облигации
18. Доходность облигации: виды, факторы влияния
- Основные виды доходности облигации
- Факторы, определяющие доходность облигации
19. Волатильность и дюрация облигации
- Волатильность цены облигации
- Дюрация облигации: понятие и основные свойства
- Использование дюрации для оценки риска облигаций
20. Формирование портфеля облигаций и управление им
- Формирование портфеля и управление им с целью получения стабильного дохода
- Формирование портфеля и управление им для аккумулирования требуемой суммы денег
- Формирование портфеля и управление им с целью увеличения суммарной отдачи
21. Определение доходности реализованных инвестиций
22. Оценка инвестиционной деятельности с учетом соотношения доходности и риска
- Мера Трейнора
- Мера Дженсена
- Мера Шарпа
- Сравнение мер Трейнора, Дженсена и Шарпа
23. Сущность и основные виды производных финансовых инструментов
24. Ценообразование опционов
- Оценка опционов в момент их исполнения
- Основные правила ценообразования опционов
- Паритет европейских опционов
25. Биномиальная модель ценообразования опционов
- Простая биномиальная модель
- Биномиальная модель для нескольких периодов оценки
- Метод Блэка — Шоулеса
26. Инвестиционные возможности с использованием опционов
- Продажа обеспеченных опционов на покупку
- Покупка обеспеченных опционов на продажу
- Использование опционов для спекулятивных игр на повышение или понижение цены акции
27. Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов
- Основные характеристики фьючерсов
- Длинные и короткие позиции по фьючерсным контрактам
- Клиринг по фьючерсным контрактам
- Ценообразование фьючерсных контрактов
28. Инвестирование в предметы антиквариата
- Общее состояние рынка антиквариата в мире и в России
- Инвестирование в антикварную мебель
- Инвестиции в антикварные произведения живописи
- Инвестиции в антикварные книги
29. Инвестирование в старинные монеты
30. Инвестирование в коллекционные вина
- Состояние рынка
- Особенности инвестирования в коллекционные вина
31. Инвестирование в драгоценные камни
- Драгоценные камни и их виды
- Особенности инвестирования в драгоценные камни
До начала обучения
- Согласуйте объём программы, форму и сроки обучения.
- Уточните требования к поступающим, итоговой работе и документу об обучении.
- Получите договор с полной стоимостью курса и порядком предоставления доступа.